Rsi 2 Estratégia Stocks

Índice de Força Relativa - RSI BREAKING DOWN Índice de Força Relativa - RSI O índice de resistência relativa é calculado usando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos elevados durante o período de tempo especificado Perda média de períodos de baixa durante o período Período de tempo especificado O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços de segurança mais recente, tornando-se assim um indicador de impulso. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O cronograma de tempo padrão para comparar períodos de períodos a períodos de baixa é de 14, como em 14 dias de negociação. A interpretação tradicional e o uso do RSI são que os valores RSI de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando sobrecompra ou sobrevalorizada e, portanto, pode ser preparada para uma reversão de tendência ou redução de preço corretiva. No outro lado dos valores de RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre como usar o indicador RSI Súbitos movimentos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor usado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como comprar ou vender sinais, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompração e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevoo. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, pois o suporte ou resistência da linha de tendência coincide frequentemente com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI. Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor ou valor baixo correspondente. A divergência de Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência alcista que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desenrolar da seguinte forma: uma segurança aumenta em 48 e o RSI faz uma alta leitura de 65. Após retração ligeiramente para baixo, a segurança subseqüentemente faz uma nova alta de 50, mas o RSI sobe apenas para 60. O RSI sofreu uma divergência no movimento de preço. Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média destinada a comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Indicação de Índice de Força Relativa (RSI) Índice de Força Relativa (RSI) Introdução Desenvolvido J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando por divergências, balanços de falha e crossovers da linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. O RSI é um indicador de impulso extremamente popular que foi apresentado em vários artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown039, Análise Técnica para o Profissional de Comércio, apresenta o conceito de mercado de touro e margem de mercado para RSI. Andrew Cardwell, mentor RSI de Brown039s, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente. Wilder apresenta RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabólico, o alcance real médio e o conceito de movimento direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da era do computador, os indicadores de Wilder039 resistiram ao teste do tempo e continuam sendo extremamente populares. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganho de Ganhos nos últimos 14 períodos 14. Primeira Soma Média de Perdas nas Perdas Passadas 14 Os segundos e subsequentes cálculos baseiam-se nas médias anteriores e na perda de ganho atual: Ganho Médio (Ganho Médio anterior ) X 13 ganho atual 14. Perda média (perda média anterior) x 13 perda atual 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à utilizada no cálculo exponencial da média móvel. Isso também significa que os valores de RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilder039s normaliza RS e converte-a em um oscilador que flui entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. O passo de normalização facilita a identificação de extremos porque RSI está vinculado à faixa. RSI é 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor de RSI zero significa que os preços foram abaixados em todos os 14 períodos. Não houve ganhos para medir. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços se movimentaram em todos os 14 períodos. Não houve perdas para medir. Aqui, uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual a soma das perdas divididas por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e, em seguida, dividem o total em 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao Ganho médio. Devido a esse alisamento, os valores RSI podem variar de acordo com o período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se a perda média for igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definida como 100 por definição. Da mesma forma, o RSI é igual a 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Parâmetros O período de look-back padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentado para diminuir a sensibilidade. RSI de 10 dias é mais provável que atinja os níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem de uma volatilidade de security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), um utilitário. RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevenda quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para atender melhor aos requisitos de segurança ou analítica. Aumentar o excesso de compra para 80 ou diminuir o sobrevoo para 20 reduzirá o número de leituras de overboughtoversold. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecompra acima de 80 e leiam as leituras abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou RSI overbought acima de 70 e oversold abaixo de 30. O gráfico 3 mostra o McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar preços de fechamento porque o RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se oversold no final de julho e encontrou apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura de sobrevenda. O estoque não ficou baixo assim que a leitura de sobreposição apareceu. O fundo pode ser um processo. A partir dos níveis de sobrevenda, RSI mudou-se acima de 70 em meados de setembro para se tornar sobrecompra. Apesar desta leitura de sobrecompra, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e depois continuou mais alto. Mais três leituras de sobrecompra ocorreram antes que o estoque finalmente atingisse o pico em dezembro (2). Os osciladores Momentum podem tornar-se overbought (oversold) e permanecerem em uma forte tendência (para baixo). As primeiras três leituras de sobrecompra anunciaram consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura inicial da sobrevenda, já que o estoque acabou por completar algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3). Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a comercialização da MEMC Electronics (WFR) entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. As ações atingiram o pico logo que o RSI atingiu os 70 e baixou logo após o estoque atingir 30. Divergências De acordo com Wilder, as divergências indicam um potencial ponto de reversão porque o momento direcional Não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a menor baixa e isso mostra o impulso de fortalecimento. Uma divergência de baixa forma quando a segurança registra uma maior alta e o RSI forma uma baixa mais alta. RSI não confirma a nova alta e isso mostra um momento de enfraquecimento. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto a outubro. O estoque mudou-se para novas elevações em setembro-outubro, mas RSI formou baixas altas para a divergência de baixa. A queda subseqüente em meados de outubro confirmou o dinamismo do enfraquecimento. Uma divergência de alta foi formada em janeiro-março. A divergência de alta, formada com Ebay movendo-se para novos mínimos em março e RSI segurando acima de seu mínimo anterior. O RSI refletiu menos dinamismo negativo durante o declínio de fevereiro a março. O desfecho de meados de março confirmou um melhor impulso. As divergências tendem a ser mais robustas quando se formam após uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes sinais comerciais, deve notar-se que as divergências são enganosas numa forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes de um top realmente se materializar. Por outro lado, as divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de queda - e ainda assim a tendência de queda continua. O Gráfico 6 mostra o SFPP 500 ETF (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta persistente. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma redução de curto prazo, mas claramente não houve uma grande inversão da tendência. Failure Swings Wilder também considerou os balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. As mudanças de falhas são independentes da ação de preço. Em outras palavras, as mudanças de falha se concentram exclusivamente no RSI para os sinais e ignoram o conceito de divergências. Um balanço de falha otimista se forma quando RSI se move abaixo de 30 (sobrevoado), salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e depois quebra a altura anterior. É basicamente um movimento para oversold níveis e, em seguida, um nível mais baixo acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra Research in Motion (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta. Um balanço de falhas baixas se forma quando o RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não excede 70 e depois quebra a sua baixa anterior. É basicamente um movimento para os níveis de sobrecompra e, em seguida, um nível mais baixo abaixo dos níveis de sobrecompra. O gráfico 8 mostra a Texas Instruments (TXN) com um balanço de falha de baixa em maio-junho de 2008. Na análise técnica para o profissional de comércio, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Isso também é o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado alto (tendência de alta) com as 40-50 zonas atuando como suporte. Esses intervalos podem variar de acordo com os parâmetros do RSI, a força da tendência e a volatilidade da segurança subjacente. O Gráfico 9 mostra RSI de 14 semanas para SPY durante o mercado de touro de 2003 até 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e depois mudou-se para a sua gama de mercado Bull (40-90). Houve uma sobrecarga abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI ocupou a zona de 40-50 pelo menos cinco vezes de janeiro de 2005 a outubro de 2007 (setas verdes). Na verdade, note que os retrocessos para esta zona proporcionaram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, o RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado ostentoso (tendência de baixa) com a zona de 50-60 atuando como resistência. O gráfico 10 mostra RSI de 14 dias para o índice do dólar norte-americano (USD) durante a tendência de baixa de 2009. RSI mudou-se para 30 em março para sinalizar o início de uma faixa de urso. A zona de 40-50 subsequentemente marcou resistência até uma fuga em dezembro. Reversões Positivo-Negativas Andrew Cardwell desenvolveu reversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e alta. Os livros do Cardwell039 estão esgotados, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve notar-se que a interpretação de divergências de Cardwell039s difere de Wilder. Cardwell considerou divergências de baixa como fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa tendência são mais prováveis ​​de se expandirem. Da mesma forma, as divergências de alta são consideradas um fenômeno do mercado ostentoso indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando RSI forja uma baixa baixa e a segurança forma uma baixa mais alta. Esta menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas geralmente em algum lugar entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com uma inversão positiva formando em junho de 2009. MMM quebrou resistência algumas semanas mais tarde e RSI se movimentou acima de 70. Apesar do impulso mais fraco com menor baixo No RSI, o MMM manteve acima do seu baixo anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação de preço superou o impulso. Uma inversão negativa é o oposto de uma inversão positiva. O RSI forma um alto mais elevado, mas a segurança forma uma alta mais baixa. Mais uma vez, a maior alta geralmente está abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O gráfico 12 mostra Starbucks (SBUX) formando uma baixa alta como RSI forma uma maior alta. Embora o RSI tenha forjado uma nova alta e o impulso fosse forte, a ação do preço não conseguiu confirmar como menor formado. Essa reversão negativa antecipou a grande interrupção do suporte no final de junho e declínio acentuado. Conclusões RSI é um oscilador de impulso versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora como foi nos dias de Wilder039s. Embora as interpretações originais de Wilder039s sejam úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar na parte dos carismáticos tradicionalmente educados. A Wilder considera que as condições de compra excessiva estão maduras para uma reversão, mas a sobrecompra também pode ser um sinal de força. As divergências baixas ainda produzem bons sinais de venda, mas os cartistas devem ter cuidado em fortes tendências quando as divergências de baixa são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer prejudicar a interpretação de Wilder039, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descarta o valor de colocar mais ênfase na ação de preços. As reversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente primeiro e o segundo indicador, como é o caso. As divergências baixas e bullistas colocam o indicador primeiro e a ação do preço em segundo lugar. Ao colocar mais ênfase na ação dos preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores momentâneos. Usando o SharpCharts RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar RSI diretamente em cima do gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação de preço da segurança subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Análises Sugeridas RSI Oversold em Uptrend. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de alta com RSI sobrecarregado. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, o RSI deve atravessar abaixo de 30 para se sobreviver. RSI Sobrecompra na Tendência de Baixa. Esta varredura revela ações que estão em declínio com RSI de sobrebancamento desativando. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, o RSI deve atravessar acima de 70 para se tornar sobrecompra. Estudo prévio O livro da Constance Brown039s leva o RSI a um novo nível com mercado de touro e mercados de mercado, reversões positivas e negativas e projeções baseadas em RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor de RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise técnica para o profissional de comércio Constance BrownPor que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um preço E o filtro de liquidez que exigiu que todas as ações tenham um preço acima de 5 e tenham uma média móvel de 100 dias em volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de estoque de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia atual, há um pouco de antecedentes sobre o RSI e como o it8217s calculou. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque8217 com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum disso O indicador é avaliar as condições de sobrecompração e sobrevoo 8211, simplesmente, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque. Como mencionado acima, a configuração padrão mais padrão para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1195 a 123010. A tabela abaixo mostra o percentual médio de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos a sobrecompra e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo dos 10, 5, 2 e 1, que consideramos Oversold. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, o que encontramos: Oversold O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 1 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar desenvolver estratégias em torno de ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na semana que vem (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais ao filtrar os estoques de negócios acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2: o Gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: nossa pesquisa mostra que O índice de força relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, quando se usa o RSI 8221 de 14 períodos padrão, 8201, há um valor limitado para este indicador . Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa 8211, baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, podem encontrar-se resultados maiores procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, ainda maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se eleva 1-3 Menor intradía. Com o passar do tempo, compartilhamos alguns desses achados da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para comerciantes swing. Saiba como negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de Estratégia de estoque RSI de 2 períodos. Clique aqui para encomendar sua cópia hoje.